Ahmed Tidjani accomplit son pèlerinage en 1772. De retour, alors qu'il était en Tunisie, il a une vision du Prophète qui l'incite à créer son ordre. Le prince de la région où il se trouvait, l'invite à s'installer chez lui. Il décline cette offre et préfère aller en Egypte, puis à La Mecque, puis retourne au Caire et enfin au Maghreb. Au qasr de Boussemghoun où il aurait eu la vision du Prophète Mohammed qui lui aurait donné son initiation pour l'ouverture de sa voie, il a réussi à étendre son autorité sur le Sahara, le Maroc et le Sénégal où l'ordre compte encore de nombreux adeptes. C'est à Fès que Ahmed Tidjani meurt. Durant la conquête française, Aïn Madhi, aux mains de l'ordre, ne chercha pas querelle aux conquérants. L'Emir Abdelkader a tenté de rallier le qasr à l'insurrection, et, n'y parvenant pas, il décide de le forcer par un siège. Le qasr tient huit mois, puis, son chef réussit à sortir et à se rendre à Laghouat où il va offrir son aide au maréchal français,Valée. Aïn Madhi est, d'après la tradition, le nom d'un homme, El-Madhi ben Yaâqub, qui aurait découvert une source qui se trouve, de nos jours encore, à 3 km environ de la ville. Le nom signifie Source de Madhi.
