Il tient à soutenir son mentor Wenger. Pressenti lors du dernier mercato hivernal pour faire son nouveau come-back à Arsenal, Thierry Henry est finalement resté avec les Red Bulls de New York. Pourtant, l'attaquant français a indiqué qu'il pourrait accepter de revenir à Londres à plus ou moins long terme lors d'un entretien accordé à Daily Mail : « Tout ce que je sais, c'est que j'aimerais rester impliqué dans le monde du foot, et, je l'espère, à Arsenal. C'est le cœur qui parle, c'est l'équipe que je soutiens. Si je peux revenir au club, j'aimerais le faire, mais ce n'est pas à moi que revient la décision. Ce serait un désir, un désir plus que quelque chose qui peut être officialisé, j'ai encore deux années à jouer ici et puis je vais voir. Mais j'aimerais vraiment être de retour avec Arsenal." Alors que son bail avec la franchise américaine se termine en juin 2014, l'ancien international tricolore (123 sélections) s'offrirait ainsi un troisième passage avec les Gunners, après ses années de gloire (1999-2007) puis une pige convaincante (2012). Il tient à soutenir son mentor Wenger L'ancienne star des Gunners, Thierry Henry, a tenu aussi à soutenir Arsène Wenger, cible de critiques cette saison, de la part de la presse anglaise mais aussi des supporteurs d'Arsenal : "Quand vous ne gagnez pas, les gens remettent sans cesse votre travail et votre légitimité en question. Tout ce que vous avez fait avant est oublié. Que faut-il faire alors ? Pour moi, ce sont des choses difficiles à entendre mais je sais ce qu'Arsène Wenger a effectué pour ce club".
