Vers 9h30 GMT, l'indice des valeurs bancaires européennes perdait 2,06%, à 224,09 points, après être tombé à 224,00 points. vendredredi, la Securities and Exchange Commission a accusé Goldman Sachs d'avoir organisé une fraude dans la constitution d'un véhicule d'investissement monté avec le fonds Paulson & Co. Or cette affaire pourrait n'être que le prélude à l'ouverture d'une multitude de contentieux émanant directement de la crise des subprimes. La SEC se demande si des transactions organisées par d'autres établissements ont pu causer du tort aux investisseurs. Le Wall Street Journal évoque notamment les noms de la Deutsche Bank et d'UBS parmi deux des banques à l'origine d'opérations immobilières ayant mal tourné. L'autorité de régulation américaine a en outre envoyé des citations à comparaître a plusieurs banques, dont Goldman Sachs, Deutsche Bank, UBS, Barclays et Crédit Suisse, afin d'obtenir des informations sur les campagnes marketing concernant les CDO («collateralized debt obligations»), selon le Financial Times. Robert Khuzami, le patron de la division en charge de l'application de règles de la SEC, a déclaré qu'il étudierait très attentivement les produits et les transactions mis en cause. L'Allemagne et la Grande-Bretagne ont de leur côté fait savoir dimanche qu'elles pourraient également engager des poursuites à l'encontre de Goldman Sachs. Les valeurs européennes ne sont pas les seules à souffrir, puisqu'en Asie aussi les titres du secteur financier ont été attaquées, clôturant la séance de lundi en territoire négatif comme à Tokyo. De plus, les CDS (Credit Default Swaps) se creusent. L'indice Markit iTraxx Europe évoluait ainsi autour de 82 points de base (pdb), soit 2,5 pdb de plus que vendredi soir, selon les données de Markit et de BGC Partners. A l'inverse de cette tendance, Royal Bank of Scotland est l'une des rares banques à gagner du terrain lundi. La banque, qui avait payé 840 millions de dollars (625 millions d'euros) en août 2008 à Goldman Sachs pour liquider une position acquise par ABN Amro, dont la banque britannique a acquis certaines activités, pourrait en effet réclamer une partie de cette somme si les accusations de la SEC contre Goldman aboutissent. Par ailleurs, en raison de la fermeture des espaces aériens en Europe, les réunions qui devaient débuter ce lundi à Athènes entre le FMI, l'UE et la BCE ont été repoussées, ce qui pèse également sur les valeurs grecques. De fait, tandis que la Bourse d'Athènes cédait 3%, l'indice du secteur bancaire grec chutait de 3,9%.
