Les anciens historiens comme Pline l'Ancien, Ptolémée et Antonin ont eu des divergences quant à l'origine du toponyme de cette localité. Plusieurs appellations ont été citées telles que Manliana ou Malliana et Zucchabar ou Sugabar. Zucchabar ou Sugabar a été mentionné dans les monuments épigraphiques indiquant l'emplacement de la cité. Ce nom serait d'importation phénicienne signifiant marché du blé, ou d'origine libyco-berbère : Izeikir Abadir (la montagne du dieu Abadir) caractérisant le massif montagneux du Zaccar. Pline, quant à lui, qualifie cette cité de Colonia Augusta. Sidi Ahmed Benyoussef Errachidi le grand patron de Miliana On croit savoir, qu'au VIIe siècle de l'hégire, Abou Ali fils d'Abou El Abbas Ahmed El Miliani, profitant de l'affrontement entre les Maghraoua et Yaghmoracène de Tlemcen, s'est emparé de Miliana et s'y fait reconnaître indépendant. El Mountacer, sultan de Tunis, réussit à lui enlever la ville avec le concours d'Abou Hafs, frère du sultan, qui réussit à prendre d'assaut Miliana qui fut remise aux Benou Mendil. Abou Ali fut chassé et se réfugia aux Attaf. Le patron de cette ville est l'illustre Sidi Ahmed Ben Youssef, qui attire toujours de nombreux pèlerins, isolés ou en groupes, non seulement des départements d'Alger et d'Oran, mais du fond du Sahara et de quelques tribus du Maroc. Son sanctuaire est l'un des plus importants de l'Algérie. A côté d'une mosquée au beau minaret carré, il s'élève sur un terre-plein ombragé auquel conduit à gauche un escalier, à droite une rampe que peuvent gravir les chevaux et les mulets. Un couloir mène à une vaste cour carrée où chante un jet d'eau dans une vasque célébrée par les poètes et où pousse un noyer. Trois côtés de cette cour sont limités par un double étage de galeries sur lesquelles s'ouvrent des chambres pour «pèlerins» à l'étage supérieur. Sur le quatrième côté, face au couloir d'entrée, s'élève la qobba proprement dite abritant la salle funéraire, le dharih. C'est une vaste salle couverte d'une coupole octogonale, blanche à l'extérieur, peinte intérieurement en tranches rouge sombre, jaune et vert. Elle est richement ornée de carreaux de faïence, de tableaux représentant La Mecque et Médine, de calligraphies, de drapeaux, d'horloges, d'œufs d'autruche en pendentifs. Un catafalque (tabout), couvert de soieries multicolores, est protégé par une double grille de fer et de bois. Une inscription près de la porte date la reconstruction de la qobba, soit 1143 de l'hégire, 1731 de l'ère chrétienne. Les jours de fête, cette salle est pleine d'une foule à la ferveur impressionnante. A droite, des hezzabine psalmodient sans relâche, l'oukil et les descendants du saint reçoivent les offrandes sur une étoffe de soie bleu et blanc étendue devant eux, distribuent des cierges et des fleurs. Les pèlerins déchaussés vont au catafalque, touchent les soieries, soulèvent la tenture pour voir la tombe, murmurent des invocations et des prières. Derrière la salle funéraire, quelques marches à partir de la galerie de la cour centrale conduisent à une longue salle basse aux murs barbouillés de henné. C'est là qu'est enterrée Lalla Bghoura, la vieille servante noire du saint. A droite, un couloir conduit à la tombe de la mule qui transporta le cadavre de Sidi Ahmed et ne s'arrêta qu'en ce lieu prédestiné. En effet et selon ses dernières volontés, le cadavre, lavé à Kherba, à l'ouest du Zaccar, fut placé sur une mule pour être enterré là où elle s'arrêterait : ce fut à l'entrée de Miliana, dans un terrain vague où l'on déposait les ordures de la ville, conformément, semble-t-il, à une prédiction de son traître Zerrouq. Sidi Ahmed Ben Youssef mourut en 931 de l'hégire, 1524 de l'ère chrétienne à l'âge de 89 ans Son mausolée est classé site historique en 1978.
La vie mouvementée du saint Sidi Ahmed Ben Youssef Errachidi naquit, selon la plupart des sources écrites, à la qalâa des Beni Rachid, près de Mascara, dans le second tiers du XVe siècle. Son père s'appelait Mohammed. Youssef serait le nom de son bisaïeul. Selon certains, il serait né au Gourara où s'élève la qobba de Sidi Mançour qui serait son père. Venu à la qalâa, il aurait été adopté et élevé par un certain Youssef Errachidi. Comme Sidi Mançour était très vieux, il procéda alors à une sorte d'ordalie, de jugement de Dieu, et jeta l'enfant dans un brasier. Les langes brûlèrent, l'enfant resta intact. Le père le lança dans l'espace et le bébé tomba dans un pays où il fut allaité par une vache. Adopté par le maître de celle-ci nommé Youssef. Il alla par la suite étudier à Bougie. Au M'zab, par contre, on rapporte que Sidi Ahmed était frère utérin de Sidi Bougdemma dont la qobba domine un des plus grands cimetières de Ghardaïa. Il parlait non seulement l'arabe, mais le zénète et il est vraisemblable qu'il sortait d'une famille zénète originaire sans doute du Maroc. La vie de ce personnage n'est guère moins mystérieuse que sa naissance. Il semble l'avoir passée surtout en voyages dans le Maghreb moyen et le Sud oranais. On connaît ses démêlés avec les derniers souverains abdelaouadites de Tlemcen et sa bienveillance pour les Turcs qui prenaient pied en Afrique du Nord. On sait qu'il commença sa vie intellectuelle en étudiant à Bougie avec le cheikh marocain Ahmed Zerrouq El Parnousi (mort à Tripoli en 1494), qui l'affilia à la confrérie chadiliya, laquelle dérivait de Sidi Abou Madian par Moulay Abdesselam et par Aboulhassan Chadili. Cette voie mystique, dont l'historien Asin Palacios a montré l'importance et l'influence possible sur les mystiques espagnols comme St Jean de la Croix, moins sur les pénitences et les mortifications, que sur l'abnégation intégrale, le pur amour désintéressé, le renoncement même aux faveurs et suavités spirituelles. C'est ainsi que Sidi Ahmed distinguait les mondains absorbés par leurs intérêts temporels, les dévots qui aspirent à la vie future et songent à leurs intérêts spirituels, et les gnostiques initiés à la connaissance divine qui ne se préoccupent que de Dieu. Celui, disait-il, qui sert ce bas monde est un captif, celui qui agit en vue des récompenses célestes est un mercenaire, celui qui sert la vérité pour elle-même est un prince. Notre doctrine est d'adorer Dieu en vue du bien et sans motif intéressé. Celui qui pratique la dévotion par crainte du feu de l'enfer ou par désir des houris du paradis est comme un esclave et un mercenaire. Retour à sa région d'origine Revenu (après avoir failli être capturé par un corsaire chrétien) dans sa région d'origine, à Ras El Ma près de Mascara, sur l'ordre d'un mystérieux danseur extatique, Sidi Ahmed ouvrit une zaouïa et commença à être connu comme professeur et comme saint. Après deux siècles fort brillants, la dynastie zénète de Bagou Zélan ou Abdelwad de Tlemcen était en décadence. Sidi Ahmed fut en assez mauvais termes avec ses derniers représentants. L'accueil triomphal fait un jour au saint par la population d'Oran lui aurait attiré la jalousie de l'émir. Les persécutions que lui firent subir les Banou Zéïan leur valurent sa malédiction. Sidi Ahmed s'était d'abord réfugié à l'Hillil pour se cacher des émirs tlemcéniens. On le retrouve dans la vallée du Chélif, puis à Mazagran, à Tlemcen, où il échappe, dit-on, miraculeusement au bûcher, et où il est emprisonné par l'émir Abou Hammou. Il avait épousé, dit-on, à Ras El Ma, une Lalla Setti, fille de Sidi Amor Trari, puis Kalila, de la qalâa, Khadidja la Mérénide et Aïcha, fille de Sidi Gad Ben Merzouqa. Certains lui attribuent deux fils et deux filles, mais d'autres croient qu'il mourut sans postérité naturelle et que Mohammed Ben Merzouqa, fils de la fille de Sidi Gad, et dont il fit l'héritier de sa «baraka confrérique», n'était que son fils adoptif.
